백테스팅(Backtesting)의 의미와 중요성

알고리즘 트레이딩은 점점 주목을 얻고 있습니다. 그러나 모든 거래 전략과 마찬가지로 알고리즘 트레이딩 전략이 효과적인지, 실제 적용 가능한지 테스트하고 개선하는 것이 중요합니다. 투자자가 과거 데이터를 사용하여 세운 전략을 테스트하여 과거에 어떻게 손익이 났는지 확인할 수 있는 프로세스를 백테스팅라고 합니다.

 

백테스팅이란?
백테스팅은 과거 데이터를 사용하여 거래 전략을 테스트하여 과거의 성과를 확인하는 프로세스입니다. 이를 통해 투자자는 전략의 효과를 평가하고 약점이나 개선이 필요한 영역을 식별할 수 있습니다. 백테스팅은 수동으로 수행할 수 있지만 일반적으로 트레이더가 전략을 빠르고 정확하게 테스트할 수 있는 자동 백테스팅 소프트웨어를 사용하기도 합니다.

백 테스팅의 중요성
백테스팅은 다음과 같은 몇 가지 이유로 성공적인 알고리즘 거래를 위한 필수 도구입니다.
거래 전략의 문제를 식별하는데 도움이 됩니다.
백테스팅을 통해 다양한 시장 조건에서 전략이 어떻게 수행되었는지 확인할 수 있으므로 시간이 걸릴 수 있는 결함을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 변동이 심한 시장에서 전략이 더 잘 수행될 수 있거나 특정 지표에 더 민감해야 할 필요가 있음을 알 수 있습니다.
위험과 보상을 평가하는 데 도움이 됩니다.
백테스팅을 통해 전략의 위험과 보상을 평가할 수 있으므로 장기적으로 실행 가능한 전략인지 판단하는 데 도움이 됩니다. 이는 알고리즘 거래를 수입원으로 사용하려는 거래자에게 특히 중요할 수 있습니다. 그것은 그들이 그들의 전략이 장기적으로 수익을 낼 수 있을지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
전략을 개선하는 데 도움이 됩니다.
백테스팅을 사용하면 과거 데이터를 기반으로 전략을 변경할 수 있으므로 효과를 개선하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 특정 매개변수 또는 지표를 조정하면 전략의 성과를 크게 향상시킬 수 있습니다.

거래 전략을 백테스트하는 방법
거래 전략을 백테스트하려면 다음 단계를 따라야 합니다.
거래 전략 정의
백테스팅의 첫 번째 단계는 거래 전략을 정의하는 것입니다. 여기에는 특정 증권의 매수 또는 매도 여부를 결정할 때 알고리즘이 따를 일련의 규칙을 만드는 것이 포함됩니다. 이러한 규칙은 기술 분석, 기본 분석 또는 이 둘의 조합을 기반으로 할 수 있습니다.
과거 데이터 수집
다음 단계는 전략을 테스트하는 데 사용할 기록 데이터를 수집하는 것입니다. 이 데이터는 거래하려는 시장 조건을 대표해야 하며 의미 있는 결과를 제공할 수 있을 만큼 충분히 긴 기간을 포함해야 합니다.
자동화된 백테스팅 소프트웨어 사용
전략과 과거 데이터가 있으면 자동화된 백테스팅 소프트웨어를 사용하여 전략을 테스트할 수 있습니다. 이러한 소프트웨어는 전략 및 과거 데이터를 기반으로 거래를 시뮬레이션하여 과거에 전략이 어떻게 수행되었는지 확인할 수 있습니다.
결과 평가
백테스팅이 완료되면 결과를 평가하여 전략이 효과적인지 판단해야 합니다. 여기에는 다양한 시장 조건에서 전략이 어떻게 수행되었는지 확인하기 위해 손익, 승패 비율 및 손실률과 같은 지표를 살펴보는 것이 포함됩니다.

결론적으로 백테스팅은 성공적인 알고리즘 트레이딩을 위해 꼭 필요한 과정입니다. 과거 데이터를 사용하여 전략을 테스트함으로써 전략의 결함을 식별하고, 위험과 보상을 평가하고, 전략의 효율성을 개선하기 위해 변경할 수 있습니다.

 

Photo by Jason Briscoe on Unsplash